（通讯员 吴志伟 谭哲雨）3月31日下午3点，由统计与数学学院主办的“中南·统数”求真创新论坛（2025年第4期）在文波楼301教室成功举办。澳门大学讲座教授余俊应邀以“Multivariate Stochastic Volatility Models based on Generalized Fisher Transformation”为题开展前沿学术分享，讲座由统计与数学学院董朝华教授主持，学院师生积极参与。
讲座中，余俊教授展示了他所在的研究团队在多元随机波动率（MSV）建模领域的重大进展。针对传统模型难以捕捉方差-协方差矩阵动态时变特征的局限性，该团队创新性地引入广义Fisher变换（GFT）框架，构建出具有自适应结构的MSV模型。他在介绍中强调，该模型通过双重解耦机制，既能确保方差-协方差矩阵在数学上的正定性，又能有效分离驱动波动率与相关性演变的潜在因素。为突破高维参数空间的计算瓶颈，团队采用了粒子吉布斯祖先采样（PGAS）算法，使得复杂模型的比较效率提升近30%。报告结束后，参会学生与余俊教授进行了深入交流和探讨，现场学术氛围热烈。
本次学术讲座旨在帮助师生掌握最新的计量经济学方法和模型，具有很强的理论性和前沿性，为我院师生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台。
报告人简介：余俊教授目前担任澳门大学UMDF金融与经济学讲座教授，以及澳门大学工商学院院长。此前，他曾担任SMU李光前经济与金融讲座教授、SMU沈基文金融经济研究院院长、SMU老龄化经济研究中心首席研究员。作为SMU老龄化经济研究中心首席研究员他成功申请到了新加坡政府对人文社科领域的最大资助（1100万新元）。他曾于2017年至2019年担任中国教育部长江学者。余教授已发表约100篇学术论文，其中许多发表在金融和经济领域的顶尖期刊上。余教授还是金融计量学会的创会会士、经济计量学杂志会士、《计量经济学杂志》和《计量经济学理论》的副主编。
审核人：梁娜
